PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

AAOTX управляется American Funds. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%22.14%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AIVSXAAOTX с AMCPX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий AAOTX и PDDDX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Доходность на риск

AAOTX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.03

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

8.88

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.16

Корреляция

Корреляция между AAOTX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и PDDDX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и PDDDX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-18.88%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.29%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-16.64%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.60%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.06%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.09%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и PDDDX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.43%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

3.72%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

6.65%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

11.45%

+3.65%