Сравнение AAOTX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
AAOTX управляется American Funds. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAOTX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOTX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | -6.04% | 20.36% | 15.20% | 21.16% | -19.94% | 16.85% | 46.68% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 48.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AAOTX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.
AAOTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAOTX и PPLIX
AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAOTX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
AAOTX
PPLIX
Сравнение AAOTX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOTX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.59 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.42 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AAOTX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOTX и PPLIX
Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | 4.69% | 4.41% | 2.52% | 1.71% | 3.67% | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок AAOTX и PPLIX
Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -55.61% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.42% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -26.85% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -8.57% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.35% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.34% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOTX и PPLIX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 4.61% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.83% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.67% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.54% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.38% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.53% | -0.47% |