PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAON с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAON и GOOGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AAON и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.78%
30.70%
AAON
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

1.26

GOOGL:

1.69

Коэф-т Сортино

AAON:

1.76

GOOGL:

2.35

Коэф-т Омега

AAON:

1.27

GOOGL:

1.30

Коэф-т Кальмара

AAON:

2.27

GOOGL:

2.11

Коэф-т Мартина

AAON:

5.49

GOOGL:

5.29

Индекс Язвы

AAON:

9.86%

GOOGL:

8.84%

Дневная вол-ть

AAON:

43.15%

GOOGL:

27.72%

Макс. просадка

AAON:

-73.64%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AAON:

-21.14%

GOOGL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$9.02B

GOOGL:

$2.53T

EPS

AAON:

$2.28

GOOGL:

$7.55

Цена/прибыль

AAON:

48.65

GOOGL:

27.34

PEG коэффициент

AAON:

2.87

GOOGL:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$902.92M

GOOGL:

$253.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$311.36M

GOOGL:

$147.99B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$225.34M

GOOGL:

$98.89B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции GOOGL немного впереди с 22.81%.


AAON

С начала года

-5.74%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

28.78%

1 год

54.99%

5 лет

25.86%

10 лет

22.66%

GOOGL

С начала года

9.02%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

30.70%

1 год

44.16%

5 лет

23.03%

10 лет

22.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.261.69
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.35
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.30
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.272.11
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.495.29
AAON
GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.26
1.69
AAON
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и GOOGL

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что сопоставимо с доходностью GOOGL в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.29%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.29%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAON и GOOGL

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.64%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.14%
0
AAON
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и GOOGL

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.53%
8.19%
AAON
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab