PortfoliosLab logo
Сравнение AAON с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAON и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91,805.78%
2,135.86%
AAON
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AAON:

0.35

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.03

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AAON:

20.41%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AAON:

53.42%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AAON:

-38.90%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.87% против 11.95% соответственно.


AAON

С начала года

-26.97%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-3.90%

5 лет

22.75%

10 лет

18.87%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.35
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.03
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
AAON
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и SPY

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.40%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AAON и SPY

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.90%
-10.54%
AAON
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и SPY

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.31%
15.13%
AAON
SPY