PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AAON с SPY

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или SPY.

Основные характеристики


AAONSPY
Дох-ть с нач. г.13.78%6.85%
Дох-ть за 1 год57.66%28.68%
Дох-ть за 3 года18.64%11.08%
Дох-ть за 5 лет25.25%14.58%
Дох-ть за 10 лет21.75%12.67%
Коэф-т Шарпа1.782.38
Дневная вол-ть35.10%12.35%
Макс. просадка-73.63%-55.19%
Current Drawdown-0.65%0.00%

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между AAON и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAON и SPY

С начала года, AAON показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.75% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
38.81%
16.31%
AAON
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


AAON, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AAON и SPY

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAON
AAON, Inc.
0.38%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение AAON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAON
AAON, Inc.
1.78
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа AAON и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAON и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.78
2.38
AAON
SPY

Сравнение просадок AAON и SPY

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAON и SPY


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.65%
0
AAON
SPY

Сравнение волатильности AAON и SPY

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.80%
3.93%
AAON
SPY