PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAON с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAON и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		9.84%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.84% против 14.06% соответственно.

AAON

1 день
1.09%
1 месяц
-20.03%
С начала года
9.84%
6 месяцев
-12.59%
1 год
6.16%
3 года*
9.55%
5 лет*
12.69%
10 лет*
16.84%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAON:
AAON с CARRAAON с FIXAAON с TTAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOOAAON с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AAON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAONSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.49

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.53

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

7.27

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAONSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAON и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и SPY

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.48%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAON и SPY

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-55.19%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-12.05%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-24.50%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-33.72%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.19%

-5.53%

-34.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-9.09%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

2.54%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и SPY

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

5.35%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

9.50%

+24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.46%

19.06%

+35.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.28%

17.06%

+25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

17.92%

+20.73%