PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AAON с FIX

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или FIX.

Основные характеристики


AAONFIX
Дох-ть с нач. г.10.88%17.60%
Дох-ть за 1 год59.19%96.57%
Дох-ть за 3 года17.54%59.63%
Дох-ть за 5 лет24.65%35.80%
Дох-ть за 10 лет21.07%31.93%
Коэф-т Шарпа1.542.48
Дневная вол-ть35.21%36.48%
Макс. просадка-73.63%-93.36%
Current Drawdown-3.18%-4.33%

Фундаментальные показатели


AAONFIX
Рыночная капитализация$6.64B$47.89M
Прибыль на акцию$2.05-$2.28
Цена/прибыль39.8826.18
PEG коэффициент2.872.06
Выручка (12 мес.)$1.12B$1.96M
Валовая прибыль (12 мес.)$237.57M-$95.14M
EBITDA (12 мес.)$261.97M-$116.31M

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между AAON и FIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAON и FIX

С начала года, AAON показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 21.07% против 31.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
36.86%
34.97%
AAON
FIX

Сравнение акций, фондов или ETF


AAON, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Сравнение дивидендов AAON и FIX

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FIX в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAON
AAON, Inc.
0.39%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.35%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%

Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAON
AAON, Inc.
1.54
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
2.48

Сравнение коэффициента Шарпа AAON и FIX

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 2.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAON и FIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.54
2.48
AAON
FIX

Сравнение просадок AAON и FIX

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAON и FIX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.18%
-4.33%
AAON
FIX

Сравнение волатильности AAON и FIX

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.25%
11.03%
AAON
FIX