PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAON с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAON и FIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAON и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,090.73%
2,206.12%
AAON
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.27

FIX:

-0.13

Коэф-т Сортино

AAON:

-0.03

FIX:

0.21

Коэф-т Омега

AAON:

1.00

FIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.29

FIX:

-0.16

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.76

FIX:

-0.44

Индекс Язвы

AAON:

18.01%

FIX:

16.20%

Дневная вол-ть

AAON:

51.36%

FIX:

56.00%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

AAON:

-47.19%

FIX:

-46.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$6.03B

FIX:

$10.54B

EPS

AAON:

$2.02

FIX:

$14.59

Цена/прибыль

AAON:

36.73

FIX:

20.32

PEG коэффициент

AAON:

2.87

FIX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

FIX:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

FIX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$179.12M

FIX:

$669.94M

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -36.87%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 17.69% против 31.75% соответственно.


AAON

С начала года

-36.87%

1 месяц

-9.48%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-17.17%

5 лет

19.60%

10 лет

17.69%

FIX

С начала года

-29.99%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-7.96%

5 лет

55.99%

10 лет

31.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AAON: -0.27
FIX: -0.13
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: -0.03
FIX: 0.21
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.00
FIX: 1.03
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAON: -0.29
FIX: -0.16
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AAON: -0.76
FIX: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.13
AAON
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и FIX

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что сопоставимо с доходностью FIX в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.46%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.46%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AAON и FIX

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.19%
-46.05%
AAON
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и FIX

Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 14.70%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
19.50%
AAON
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab