PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAON с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAON и TT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AAON и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.26%
12.14%
AAON
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

1.77

TT:

2.44

Коэф-т Сортино

AAON:

2.37

TT:

3.20

Коэф-т Омега

AAON:

1.34

TT:

1.41

Коэф-т Кальмара

AAON:

2.98

TT:

5.73

Коэф-т Мартина

AAON:

8.05

TT:

19.00

Индекс Язвы

AAON:

8.80%

TT:

2.98%

Дневная вол-ть

AAON:

40.02%

TT:

23.26%

Макс. просадка

AAON:

-73.64%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

AAON:

-12.41%

TT:

-9.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$10.46B

TT:

$88.16B

EPS

AAON:

$2.28

TT:

$10.92

Цена/прибыль

AAON:

56.43

TT:

35.88

PEG коэффициент

AAON:

2.87

TT:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.21B

TT:

$19.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$419.15M

TT:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$302.54M

TT:

$3.73B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 67.39%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 56.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 24.40%, а акции TT немного впереди с 24.58%.


AAON

С начала года

67.39%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

54.26%

1 год

68.44%

5 лет

30.77%

10 лет

24.40%

TT

С начала года

56.34%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

12.14%

1 год

57.31%

5 лет

31.35%

10 лет

24.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.44
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.373.20
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.41
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.985.73
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.0519.00
AAON
TT

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.44
AAON
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и TT

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TT в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAON
AAON, Inc.
0.26%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%
TT
Trane Technologies plc
0.89%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AAON и TT

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.64%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.41%
-9.75%
AAON
TT

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и TT

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.41%
5.15%
AAON
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab