Сравнение AAON с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAON и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAON и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 9.84% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.84% против 14.14% соответственно.
AAON
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAON
VOO
Сравнение AAON c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.01 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.55 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 7.31 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AAON и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и VOO
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и VOO
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAON | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -33.99% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -11.98% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -24.52% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.99% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -5.55% | -34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -3.72% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 2.55% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и VOO
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAON | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 5.34% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 9.47% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 18.11% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 16.82% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 17.99% | +20.66% |