PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AAON с VOO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или VOO.

Основные характеристики


AAONVOO
Дох-ть с нач. г.13.78%6.86%
Дох-ть за 1 год57.66%28.82%
Дох-ть за 3 года18.64%11.15%
Дох-ть за 5 лет25.25%14.66%
Дох-ть за 10 лет21.75%12.76%
Коэф-т Шарпа1.782.39
Дневная вол-ть35.10%12.34%
Макс. просадка-73.63%-33.99%
Current Drawdown-0.65%0.00%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между AAON и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AAON и VOO

С начала года, AAON показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.75% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
38.81%
16.40%
AAON
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


AAON, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AAON и VOO

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAON
AAON, Inc.
0.38%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение AAON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAON
AAON, Inc.
1.78
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа AAON и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAON и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.78
2.39
AAON
VOO

Сравнение просадок AAON и VOO

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAON и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.65%
0
AAON
VOO

Сравнение волатильности AAON и VOO

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.80%
3.94%
AAON
VOO