Сравнение AAON с COST
AAON (AAON, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AAON returned 23.64%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 88.63%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 23.64% против 22.43% соответственно.
AAON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 53.37%
- С начала года
- 88.63%
- 6 месяцев
- 65.62%
- 1 год
- 50.94%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 23.64%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам AAON и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 88.63% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AAON and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between AAON and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$1.42
COST:
$26.51
AAON:
101.00
COST:
36.68
AAON:
4.04
COST:
2.87
AAON:
7.38
COST:
1.10
AAON:
$1.62B
COST:
$293.59B
AAON:
$424.33M
COST:
$11.12B
AAON:
$228.54M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. COST — Ранг доходности на риск
AAON
COST
Сравнение AAON c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.44 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.99 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.37 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и COST
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -53.39% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -16.02% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -20.74% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -11.15% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -13.36% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 9.60% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и COST
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 30.54% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.54% | 8.14% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 14.83% | +29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.02% | 19.15% | +43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 22.73% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 21.94% | +18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и COST
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.28% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и COST
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (30.54%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs COST's -53.39%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор