PortfoliosLab logo
Сравнение AAON с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAON и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAON и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,943.69%
15,780.57%
AAON
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

AAON:

0.35

COST:

2.24

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.03

COST:

6.51

Индекс Язвы

AAON:

20.41%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

AAON:

53.42%

COST:

22.11%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AAON:

-38.90%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$6.67B

COST:

$441.24B

EPS

AAON:

$2.02

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

AAON:

40.62

COST:

57.13

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

COST:

5.81

Коэффициент P/S

AAON:

5.56

COST:

1.65

Коэффициент P/B

AAON:

7.88

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$162.15M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.87% против 23.05% соответственно.


AAON

С начала года

-26.97%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-3.90%

5 лет

22.75%

10 лет

18.87%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
COST: 1.68
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.35
COST: 2.24
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
COST: 2.14
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.03
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.68
AAON
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и COST

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.40%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AAON и COST

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.90%
-9.41%
AAON
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и COST

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.31%
10.36%
AAON
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию