Сравнение AAOI с SOFI
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. AAOI operates in Semiconductors (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AAOI returned 80.64%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOI и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | 4.55% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between AAOI and SOFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between AAOI and SOFI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
SOFI:
$22.85B
AAOI:
-$0.65
SOFI:
$0.44
AAOI:
22.21
SOFI:
4.55
AAOI:
11.61
SOFI:
2.11
AAOI:
$507.00M
SOFI:
$4.73B
AAOI:
$150.29M
SOFI:
$3.39B
AAOI:
-$26.44M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. SOFI — Ранг доходности на риск
AAOI
SOFI
Сравнение AAOI c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 0.21 | +18.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 0.39 | +52.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и SOFI
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -83.32% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -52.96% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -52.96% | -24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -81.54% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -48.53% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -51.20% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 28.88% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и SOFI
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 17.35% | +23.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 38.57% | +71.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 56.54% | +82.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 66.69% | +52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 71.92% | +26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и SOFI
Ни AAOI, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и SOFI
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and SOFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs SOFI's -83.32%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор