Сравнение AAOI с HYHG
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock, while HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) is High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Over the past 10 years, AAOI returned 31.11%/yr vs 6.38%/yr for HYHG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 322.95%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 31.11% против 6.38% соответственно.
AAOI
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -18.76%
- С начала года
- 322.95%
- 6 месяцев
- 262.80%
- 1 год
- 553.26%
- 3 года*
- 223.87%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 31.11%
HYHG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам AAOI и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 322.95% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.86% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between AAOI and HYHG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. HYHG — Ранг доходности на риск
AAOI
HYHG
Сравнение AAOI c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.72 | 4.00 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.59 | 13.36 | +18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и HYHG
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -25.71% | -72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -2.02% | -45.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -7.47% | -69.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -9.21% | -73.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -25.71% | -72.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | 0.00% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -3.03% | -62.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 0.60% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и HYHG
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 44.17% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.17% | 1.31% | +42.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.93% | 4.36% | +106.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.67% | 5.57% | +133.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.83% | 8.17% | +111.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.56% | 9.10% | +89.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и HYHG
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.73% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
AAOI and HYHG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (44.17%) compared to HYHG (1.31%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs HYHG's -25.71%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор