PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAOI с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock, while DBE (Invesco DB Energy Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Over the past 10 years, AAOI returned 33.35%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность 482.01%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 33.35% против 11.58% соответственно.

AAOI

1 день
10.22%
1 месяц
12.36%
С начала года
482.01%
6 месяцев
673.21%
1 год
1,085.80%
3 года*
343.24%
5 лет*
88.88%
10 лет*
33.35%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAOI и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		482.01%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%61.35%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between AAOI and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.11

The correlation between AAOI and DBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Optoelectronics, Inc.

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMAAAOI с COHR
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

AAOI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.00
2.33

+5.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.87

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.04

5.67

+17.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.89

11.08

+53.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

2.33

+5.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AAOI и DBE

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAOIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-86.69%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.64%

-14.41%

-33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.17%

-23.89%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-38.74%

-44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-60.84%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-32.03%

+22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-57.30%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

7.37%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и DBE

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 43.76% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAOIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.76%

13.05%

+30.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.40%

30.97%

+76.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.14%

35.07%

+102.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.81%

29.41%

+89.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.97%

28.34%

+69.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и DBE

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AAOI and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAOI has higher volatility (43.76%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs DBE's -86.69%.

AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAOI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор