Сравнение AAOI с DAC
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. AAOI operates in Semiconductors (Technology), while DAC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 13.38%/yr for DAC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и DAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 41.54%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 32.75% против 13.38% соответственно.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
DAC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам AAOI и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
DAC Danaos Corporation | 41.54% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Correlation
The correlation between AAOI and DAC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
DAC:
$2.39B
AAOI:
-$0.65
DAC:
$28.34
AAOI:
22.21
DAC:
2.31
AAOI:
11.61
DAC:
0.61
AAOI:
$507.00M
DAC:
$1.04B
AAOI:
$150.29M
DAC:
$705.76M
AAOI:
-$26.44M
DAC:
$739.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. DAC — Ранг доходности на риск
AAOI
DAC
Сравнение AAOI c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 4.52 | +14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 14.35 | +38.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и DAC
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -99.42% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -12.58% | -35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -28.87% | -48.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -50.14% | -32.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -95.81% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -66.36% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -80.43% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 3.95% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и DAC
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 6.04% | +34.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 16.51% | +93.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 21.41% | +118.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 34.36% | +84.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 65.00% | +33.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и DAC
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAC Danaos Corporation | 2.70% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и DAC
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and DAC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to DAC (6.04%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs DAC's -99.42%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор