PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		-3.36%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.06% соответственно.

AAMTX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.95%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.79%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AAMTX и SPY

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAMTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.27

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между AAMTX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и SPY

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.90%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и SPY

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-55.19%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.05%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.50%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-33.72%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.53%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.09%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.54%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и SPY

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.54% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.50%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.06%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.06%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.92%

-2.94%