Сравнение AAMTX с RSEAX
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - AAMTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, AAMTX returned 11.78%/yr vs 12.97%/yr for RSEAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AAMTX charges 0.33%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и RSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у RSEAX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 11.78% против 12.97% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.11%
RSEAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.97%
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAMTX и RSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 11.94% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.93% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
Correlation
The correlation between AAMTX and RSEAX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between AAMTX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMTX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск
AAMTX
RSEAX
Сравнение AAMTX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAMTX | RSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.25 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.18 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и RSEAX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и RSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMTX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -34.37% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.19% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -25.68% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -27.52% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -34.37% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.87% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и RSEAX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 4.13% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMTX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.94% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.02% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.68% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.58% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.85% | -3.79% |
Сравнение комиссий AAMTX и RSEAX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и RSEAX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности RSEAX в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.09% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.31% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAMTX and RSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAMTX has higher volatility (4.13%) compared to RSEAX (3.94%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs RSEAX's -34.37%.
RSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAMTX и RSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор