PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAMTX с RSEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAMTX и RSEAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAMTX с RSEAX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAMTX или RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAMTX:

0.70

RSEAX:

0.41

Коэф-т Сортино

AAMTX:

1.10

RSEAX:

0.74

Коэф-т Омега

AAMTX:

1.16

RSEAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAMTX:

0.76

RSEAX:

0.43

Коэф-т Мартина

AAMTX:

3.14

RSEAX:

1.51

Индекс Язвы

AAMTX:

3.72%

RSEAX:

5.59%

Дневная вол-ть

AAMTX:

16.15%

RSEAX:

19.56%

Макс. просадка

AAMTX:

-29.32%

RSEAX:

-32.35%

Текущая просадка

AAMTX:

-0.62%

RSEAX:

-5.44%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.32% соответственно.

AAMTX

С начала года

4.64%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.27%

3 года

11.14%

5 лет

11.25%

10 лет

9.19%

RSEAX

С начала года

-0.43%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.90%

3 года

11.49%

5 лет

12.80%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Сравнение комиссий AAMTX и RSEAX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAMTX и RSEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг риск-скорректированной доходности RSEAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAMTX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и RSEAX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности RSEAX в 10.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		3.07%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%3.25%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.92%10.74%4.03%6.61%7.64%0.53%5.07%23.30%9.12%5.48%6.41%10.42%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и RSEAX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и RSEAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и RSEAX

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 3.72%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...