PortfoliosLab logo
Сравнение AAMTX с RSEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAMTX и RSEAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AAMTX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
168.27%
108.20%
AAMTX
RSEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAMTX:

0.41

RSEAX:

-0.18

Коэф-т Сортино

AAMTX:

0.69

RSEAX:

-0.09

Коэф-т Омега

AAMTX:

1.10

RSEAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

AAMTX:

0.42

RSEAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

AAMTX:

1.64

RSEAX:

-0.40

Индекс Язвы

AAMTX:

4.11%

RSEAX:

10.03%

Дневная вол-ть

AAMTX:

16.05%

RSEAX:

22.38%

Макс. просадка

AAMTX:

-29.80%

RSEAX:

-40.26%

Текущая просадка

AAMTX:

-4.84%

RSEAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции RSEAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 2.75% соответственно.


AAMTX

С начала года

0.88%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-3.64%

1 год

6.57%

5 лет

8.01%

10 лет

5.73%

RSEAX

С начала года

-3.96%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-3.99%

5 лет

7.34%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAMTX и RSEAX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAMTX и RSEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAMTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

RSEAX
Ранг риск-скорректированной доходности RSEAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAMTX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
-0.18
AAMTX
RSEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и RSEAX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности RSEAX в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
3.19%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
0.57%0.43%0.65%0.58%0.15%0.53%0.80%1.16%0.76%1.07%0.90%10.64%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и RSEAX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.80%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и RSEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.84%
-17.07%
AAMTX
RSEAX

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и RSEAX

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 8.24%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.24%
10.87%
AAMTX
RSEAX