PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMTX с RSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - AAMTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, AAMTX returned 12.01%/yr vs 13.08%/yr for RSEAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AAMTX charges 0.33%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.08% соответственно.

AAMTX

1 день
0.21%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.49%
1 год
25.89%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.01%

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMTX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		10.80%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between AAMTX and RSEAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between AAMTX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с FXAIXAAMTX с FDEWX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVXRSEAX с RMYYX

Доходность на риск

AAMTX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.93

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.75

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.75

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и RSEAX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMTXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-34.37%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.19%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-25.68%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.52%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-34.37%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.91%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.15%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и RSEAX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMTXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.85%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.80%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

18.47%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.86%

-3.83%

Сравнение комиссий AAMTX и RSEAX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и RSEAX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности RSEAX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.14%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AAMTX and RSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAMTX has higher volatility (3.43%) compared to RSEAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs RSEAX's -34.37%.

AAMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMTX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор