PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAMTX с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAMTXFDEEX
Дох-ть с нач. г.11.76%12.98%
Дох-ть за 1 год17.23%17.87%
Дох-ть за 3 года4.86%4.76%
Дох-ть за 5 лет10.21%10.52%
Дох-ть за 10 лет9.10%8.90%
Коэф-т Шарпа1.731.76
Дневная вол-ть10.34%10.47%
Макс. просадка-29.32%-31.00%
Текущая просадка-1.47%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAMTX и FDEEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и FDEEX

С начала года, AAMTX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 12.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAMTX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции FDEEX немного отстают с 8.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
264.57%
231.68%
AAMTX
FDEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund

Сравнение комиссий AAMTX и FDEEX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.


FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
График комиссии FDEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAMTX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAMTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAMTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAMTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAMTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAMTX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67
FDEEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEEX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.32

Сравнение коэффициента Шарпа AAMTX и FDEEX

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 1.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAMTX и FDEEX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
1.76
AAMTX
FDEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и FDEEX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FDEEX в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
1.99%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.32%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%5.08%6.52%5.45%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и FDEEX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и FDEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.47%
-1.42%
AAMTX
FDEEX

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и FDEEX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеют волатильность 2.29% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.29%
2.38%
AAMTX
FDEEX