PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAMTX с LIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAMTXLIVIX
Дох-ть с нач. г.11.76%13.27%
Дох-ть за 1 год17.23%18.38%
Дох-ть за 3 года4.86%5.87%
Дох-ть за 5 лет10.21%10.73%
Дох-ть за 10 лет9.10%8.91%
Коэф-т Шарпа1.731.72
Дневная вол-ть10.34%11.08%
Макс. просадка-29.32%-34.44%
Текущая просадка-1.47%-1.11%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAMTX и LIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и LIVIX

С начала года, AAMTX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAMTX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции LIVIX немного отстают с 8.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
254.02%
221.98%
AAMTX
LIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Сравнение комиссий AAMTX и LIVIX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.


AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии LIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAMTX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAMTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAMTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAMTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAMTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAMTX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67
LIVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIVIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LIVIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LIVIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LIVIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LIVIX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38

Сравнение коэффициента Шарпа AAMTX и LIVIX

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAMTX и LIVIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
1.72
AAMTX
LIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и LIVIX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности LIVIX в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
1.99%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund
0.96%2.04%1.96%2.04%1.60%2.95%2.35%2.27%2.29%2.88%2.73%2.35%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и LIVIX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и LIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.47%
-1.11%
AAMTX
LIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и LIVIX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.29%
2.18%
AAMTX
LIVIX