PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAMTX с LIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAMTX и LIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAMTX с LIVIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. LIVIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAMTX или LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAMTX:

0.82

LIVIX:

0.78

Коэф-т Сортино

AAMTX:

1.09

LIVIX:

1.10

Коэф-т Омега

AAMTX:

1.16

LIVIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AAMTX:

0.75

LIVIX:

0.75

Коэф-т Мартина

AAMTX:

3.12

LIVIX:

3.26

Индекс Язвы

AAMTX:

3.72%

LIVIX:

3.81%

Дневная вол-ть

AAMTX:

16.10%

LIVIX:

17.65%

Макс. просадка

AAMTX:

-29.32%

LIVIX:

-34.44%

Текущая просадка

AAMTX:

-0.33%

LIVIX:

-0.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAMTX показывает доходность 4.94%, а LIVIX немного ниже – 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAMTX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции LIVIX немного отстают с 9.18%.

AAMTX

С начала года

4.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

2.60%

1 год

12.57%

3 года

11.43%

5 лет

11.32%

10 лет

9.21%

LIVIX

С начала года

4.86%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

1.65%

1 год

12.85%

3 года

11.47%

5 лет

12.90%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Сравнение комиссий AAMTX и LIVIX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAMTX и LIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности LIVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAMTX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и LIVIX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		3.07%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%3.25%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.32%2.04%1.97%2.04%1.60%2.95%2.34%2.27%2.29%2.87%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и LIVIX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и LIVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и LIVIX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 3.73% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...