PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAMTX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAMTXVTSAX
Дох-ть с нач. г.11.76%18.45%
Дох-ть за 1 год17.23%25.96%
Дох-ть за 3 года4.86%9.55%
Дох-ть за 5 лет10.21%14.69%
Дох-ть за 10 лет9.10%12.56%
Коэф-т Шарпа1.732.31
Дневная вол-ть10.34%11.50%
Макс. просадка-29.32%-55.34%
Текущая просадка-1.47%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAMTX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и VTSAX

С начала года, AAMTX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
337.92%
542.72%
AAMTX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий AAMTX и VTSAX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAMTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAMTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAMTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAMTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAMTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAMTX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа AAMTX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAMTX и VTSAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
2.26
AAMTX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и VTSAX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTSAX в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
1.99%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.30%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и VTSAX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.47%
0
AAMTX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и VTSAX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.29%
1.82%
AAMTX
VTSAX