Сравнение AAIZX с HTECX
AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and HTECX (Hennessy Technology Fund) are both mutual funds - AAIZX is a Artificial Intelligence fund actively managed by Alger, while HTECX is a Technology Equities fund managed by Hennessy. Over the past year, AAIZX returned 41.82% vs 42.68% for HTECX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAIZX charges 0.55%/yr vs 1.23%/yr for HTECX.
Доходность
Сравнение доходности AAIZX и HTECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAIZX показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у HTECX с доходностью 30.52%.
AAIZX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 31.54%
- С начала года
- 24.91%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.64%
HTECX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 34.38%
- С начала года
- 30.52%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAIZX и HTECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 24.91% | 41.00% | 33.76% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 30.52% | 15.48% | 10.95% |
Correlation
The correlation between AAIZX and HTECX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AAIZX and HTECX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAIZX vs. HTECX — Ранг доходности на риск
AAIZX
HTECX
Сравнение AAIZX c HTECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAIZX | HTECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.76 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.08 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAIZX и HTECX
Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и HTECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAIZX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -58.85% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -15.01% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -11.88% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.11% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIZX и HTECX
Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Hennessy Technology Fund (HTECX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAIZX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.58% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 17.69% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 21.94% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 24.58% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 23.84% | +4.25% |
Сравнение комиссий AAIZX и HTECX
AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HTECX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIZX и HTECX
Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности HTECX в 16.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 5.05% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 16.21% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
AAIZX and HTECX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAIZX has higher volatility (9.82%) compared to HTECX (5.58%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs HTECX's -58.85%.
HTECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAIZX и HTECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор