PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAICX с ALARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both mutual funds - AAICX is a Technology Equities fund managed by Alger, while ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past year, AAICX returned 60.29% vs 42.18% for ALARX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAICX charges 1.66%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 15.43%.

AAICX

1 день
-1.34%
1 месяц
11.29%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.55%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAICX и ALARX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		25.81%39.54%32.77%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%27.53%

Correlation

The correlation between AAICX and ALARX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between AAICX and ALARX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с ALTEXAAICX с GTTIXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

AAICX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.06

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.67

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.35

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

7.77

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа ALARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.50

+1.28

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALARX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAICXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-68.32%

+39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-18.65%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-20.97%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALARX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 5.59% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAICXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.08%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.26%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

27.83%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

24.79%

+2.62%

Сравнение комиссий AAICX и ALARX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALARX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ALARX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.12%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAICX and ALARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAICX has higher volatility (5.59%) compared to ALARX (5.36%). In terms of maximum drawdown, AAICX dropped -29.07% vs ALARX's -68.32%.

AAICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAICX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор