PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAICX с GTTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAICX returned 60.29% vs 39.04% for GTTIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAICX charges 1.66%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.

Доходность

Сравнение доходности AAICX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью 17.22%.

AAICX

1 день
-1.34%
1 месяц
11.29%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.55%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTTIX

1 день
-2.13%
1 месяц
6.32%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.58%
1 год
39.04%
3 года*
24.67%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAICX и GTTIX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		25.81%39.54%32.77%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		17.22%27.42%8.63%

Correlation

The correlation between AAICX and GTTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с ALTEXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ALVOX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с FDCPX

Доходность на риск

AAICX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXGTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.83

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.99

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.41

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.23

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.47

+1.31

Просадки

Сравнение просадок AAICX и GTTIX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и GTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAICXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-39.84%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-9.08%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.13%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.15%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.56%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и GTTIX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) имеют волатильность 5.59% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAICXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.39%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

10.76%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.18%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

16.42%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

16.42%

+10.99%

Сравнение комиссий AAICX и GTTIX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и GTTIX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности GTTIX в 15.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.12%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.30%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Часто задаваемые вопросы

AAICX and GTTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAICX has higher volatility (5.59%) compared to GTTIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, AAICX dropped -29.07% vs GTTIX's -39.84%.

GTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAICX и GTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор