PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-5.32%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAHTX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VFIFX немного отстают с 10.29%.

AAHTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.42%
1 год
14.99%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.48%

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий AAHTX и VFIFX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

AAHTX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.17

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.86

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между AAHTX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и VFIFX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.18%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и VFIFX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-51.68%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.52%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-25.40%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-31.36%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-8.87%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.93%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.27%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и VFIFX

Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.70%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.79%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.07%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.05%

-0.53%