PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с VFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-5.32%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-3.32%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.48% соответственно.

AAHTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.42%
1 год
14.99%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.48%

VFORX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.71%
1 год
15.06%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETXAAHTX с VTSAX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий AAHTX и VFORX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

AAHTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.04

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между AAHTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и VFORX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VFORX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.18%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.86%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и VFORX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-51.63%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.88%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.32%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-29.35%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-7.70%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.82%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.96%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и VFORX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.24%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.42%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.35%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

13.64%

+0.88%