PortfoliosLab logo
Сравнение AAHTX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAHTX и AAETX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.79%
2.03%
AAHTX
AAETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAHTX:

1.02

AAETX:

1.28

Коэф-т Сортино

AAHTX:

1.42

AAETX:

1.76

Коэф-т Омега

AAHTX:

1.19

AAETX:

1.23

Коэф-т Кальмара

AAHTX:

1.04

AAETX:

0.97

Коэф-т Мартина

AAHTX:

5.36

AAETX:

6.29

Индекс Язвы

AAHTX:

2.09%

AAETX:

1.54%

Дневная вол-ть

AAHTX:

10.97%

AAETX:

7.59%

Макс. просадка

AAHTX:

-48.86%

AAETX:

-48.18%

Текущая просадка

AAHTX:

-2.41%

AAETX:

-1.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAHTX показывает доходность 3.18%, а AAETX немного выше – 3.20%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 5.91% против 4.49% соответственно.


AAHTX

С начала года

3.18%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.79%

1 год

11.23%

5 лет

8.15%

10 лет

5.91%

AAETX

С начала года

3.20%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.82%

5 лет

5.90%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAHTX и AAETX

И AAHTX, и AAETX имеют комиссию равную 0.33%.


График комиссии AAHTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAHTX и AAETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAHTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAHTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAHTX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAHTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.021.28
Коэффициент Сортино AAHTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.421.76
Коэффициент Омега AAHTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.23
Коэффициент Кальмара AAHTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.040.97
Коэффициент Мартина AAHTX, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.366.29
AAHTX
AAETX

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.02
1.28
AAHTX
AAETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и AAETX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AAETX в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
1.15%1.18%1.38%0.86%0.72%0.71%0.95%1.03%0.80%0.95%0.67%4.47%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.02%2.08%1.98%1.78%0.98%1.38%1.33%1.35%1.04%1.11%0.85%5.04%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и AAETX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -48.86%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.41%
-1.09%
AAHTX
AAETX

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и AAETX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.56%
1.72%
AAHTX
AAETX