PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAHTX с RLBGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both mutual funds - AAHTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AAHTX returned 12.02%/yr vs 10.44%/yr for RLBGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AAHTX charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAHTX показывает доходность 8.34%, а RLBGX немного выше – 8.42%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.44% соответственно.

AAHTX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.66%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.02%

RLBGX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.96%
1 год
20.61%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAHTX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		8.34%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.42%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between AAHTX and RLBGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between AAHTX and RLBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETXAAHTX с VTSAX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с VINIXRLBGX с SCHGRLBGX с FSNUXRLBGX с FFLEX

Доходность на риск

AAHTX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAHTXRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.31

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.14

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

13.88

-3.57

AAHTX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и RLBGX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAHTXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-22.33%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.98%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-10.65%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-18.59%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-22.33%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-2.46%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и RLBGX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAHTXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.57%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.35%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.24%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.58%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

10.70%

+3.88%

Сравнение комиссий AAHTX и RLBGX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и RLBGX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RLBGX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		5.40%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.48%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAHTX and RLBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAHTX has higher volatility (4.85%) compared to RLBGX (3.57%). In terms of maximum drawdown, AAHTX dropped -50.05% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAHTX и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор