Сравнение AAHTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAHTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | -2.93% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AAHTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AAHTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.25% соответственно.
AAHTX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и SCHD
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AAHTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AAHTX
SCHD
Сравнение AAHTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.05 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.55 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и SCHD
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 6.03% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и SCHD
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAHTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -33.37% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -12.74% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -16.85% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -33.37% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -3.43% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.34% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.75% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и SCHD
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAHTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.33% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.96% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.69% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.40% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.70% | -2.16% |