Сравнение AAHTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAHTX или VOO.
Основные характеристики
| AAHTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.16% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.69 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 12.34% |
| Макс. просадка | -48.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и VOO
С начала года, AAHTX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции AAHTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и VOO
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAHTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и VOO
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 1.17% | 1.38% | 0.86% | 0.72% | 0.71% | 0.95% | 1.03% | 0.80% | 0.95% | 0.67% | 4.47% | 3.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и VOO
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.