Сравнение AAHTX с ANWPX
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - AAHTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while ANWPX is a Global Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, AAHTX returned 12.02%/yr vs 13.69%/yr for ANWPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAHTX charges 0.33%/yr vs 0.71%/yr for ANWPX.
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и ANWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAHTX показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции AAHTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.69% соответственно.
AAHTX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.02%
ANWPX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам AAHTX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 8.34% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.43% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Correlation
The correlation between AAHTX and ANWPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between AAHTX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAHTX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
AAHTX
ANWPX
Сравнение AAHTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAHTX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.44 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 5.94 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и ANWPX
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и ANWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAHTX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -52.34% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.48% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -17.93% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -34.45% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -34.45% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.74% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -8.10% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.77% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) составляет 4.85%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAHTX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.09% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.05% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 14.42% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.38% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.82% | -3.24% |
Сравнение комиссий AAHTX и ANWPX
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и ANWPX
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ANWPX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 5.40% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.30% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AAHTX and ANWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANWPX has higher volatility (6.09%) compared to AAHTX (4.85%). In terms of maximum drawdown, AAHTX dropped -50.05% vs ANWPX's -52.34%.
AAHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAHTX и ANWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор