PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-2.93%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.17% соответственно.

AAHTX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.45%
1 год
17.38%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.76%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AAHTX и ABALX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAHTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.28

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

10.15

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между AAHTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и ABALX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.03%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и ABALX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-40.20%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.33%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-18.76%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-22.34%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.37%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.86%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.76%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и ABALX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.89%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.96%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.22%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.45%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

10.63%

+3.91%