Сравнение AAGTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.24% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и PMTIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAGTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
AAGTX
PMTIX
Сравнение AAGTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.67 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.98 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и PMTIX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и PMTIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -52.14% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.49% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -23.05% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -25.87% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.15% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.83% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.61% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и PMTIX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.92% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.89% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 9.92% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 10.56% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 11.21% | +2.88% |