PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAGTX с PLTZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAGTX returned 11.43%/yr vs 11.53%/yr for PLTZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAGTX charges 0.33%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAGTX показывает доходность 8.45%, а PLTZX немного выше – 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGTX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции PLTZX немного впереди с 11.53%.

AAGTX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.00%
1 год
21.49%
3 года*
17.55%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.43%

PLTZX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.70%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGTX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		8.45%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.71%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Correlation

The correlation between AAGTX and PLTZX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г.

0.97

The correlation between AAGTX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с FXAIXAAGTX с ANWPXAAGTX с VTMFXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с AAAMXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Доходность на риск

AAGTX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXPLTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.62

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.51

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.31

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTZX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и PLTZX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и PLTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGTXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-34.01%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.70%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-15.73%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-26.79%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-34.01%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.87%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.63%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и PLTZX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.06%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGTXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.47%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

11.83%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.47%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.99%

-1.87%

Сравнение комиссий AAGTX и PLTZX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и PLTZX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности PLTZX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		5.49%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.67%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AAGTX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTZX has higher volatility (3.44%) compared to AAGTX (3.06%). In terms of maximum drawdown, AAGTX dropped -50.03% vs PLTZX's -34.01%.

AAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGTX и PLTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор