Сравнение AAGTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGTX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и LTRIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAGTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AAGTX
LTRIX
Сравнение AAGTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.65 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и LTRIX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и LTRIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -51.39% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.65% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -26.25% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -31.56% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.57% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -7.26% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и LTRIX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.45% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.47% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 14.51% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.57% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.79% | -0.70% |