Сравнение AAGTX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -1.78% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.62% против 5.55% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.62%
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FFFCX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
AAGTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
AAGTX
FFFCX
Сравнение AAGTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.42 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.70 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FFFCX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.06% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FFFCX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -36.88% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -4.00% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -18.35% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -18.35% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.49% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.60% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.02% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FFFCX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.50% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 3.57% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 5.57% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 6.33% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.28% | +7.80% |