PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.49% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX

Сравнение комиссий AAGTX и BLPAX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.24

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между AAGTX и BLPAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и BLPAX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и BLPAX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-23.21%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.68%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.65%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-23.21%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.58%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.94%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и BLPAX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.11%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.67%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

10.73%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

10.36%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.79%

+3.30%