Сравнение AAGOX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AAGOX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 16.21% против 17.09% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и ALVOX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
AAGOX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ALVOX
Сравнение AAGOX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.99 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и ALVOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ALVOX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ALVOX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -67.54% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.86% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -41.01% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -41.01% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -14.89% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -18.88% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.69% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ALVOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 16.56% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 27.14% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 25.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.48% | +1.12% |