Сравнение AAGOX с ALSRX
AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) and ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund) are both mutual funds - AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALSRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AAGOX returned 19.53%/yr vs 9.05%/yr for ALSRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AAGOX charges 0.82%/yr vs 1.24%/yr for ALSRX.
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ALSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у ALSRX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции ALSRX по среднегодовой доходности: 19.53% против 9.05% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 47.08%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 19.53%
ALSRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам AAGOX и ALSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 21.41% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 7.47% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
Correlation
The correlation between AAGOX and ALSRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г. | 0.86 |
The correlation between AAGOX and ALSRX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGOX vs. ALSRX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ALSRX
Сравнение AAGOX c ALSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ALSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.28 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.22 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.11 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ALSRX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки ALSRX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ALSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAGOX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -73.40% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -21.23% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -33.53% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -53.46% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -55.04% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -29.40% | +28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -28.69% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 6.40% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ALSRX
Текущая волатильность для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) составляет 6.66%, в то время как у Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.16% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 19.06% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 24.46% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 29.63% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 26.80% | -2.10% |
Сравнение комиссий AAGOX и ALSRX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALSRX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ALSRX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности ALSRX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 9.98% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 2.61% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAGOX and ALSRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSRX has higher volatility (8.16%) compared to AAGOX (6.66%). In terms of maximum drawdown, AAGOX dropped -60.22% vs ALSRX's -73.40%.
AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAGOX и ALSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор