Сравнение AAETX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции FFFEX немного впереди с 8.80%.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и FFFEX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
AAETX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
AAETX
FFFEX
Сравнение AAETX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.12 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.87 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и FFFEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и FFFEX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FFFEX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и FFFEX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -51.83% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.81% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.32% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -24.64% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.01% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.06% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.82% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и FFFEX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.58% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 6.65% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 10.80% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 10.69% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.38% | -0.72% |