PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и SELV

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%1.64%

Correlation

The correlation between AAEQ and SELV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов AAEQ и SELV

Секторы
AAEQ
SELV

Технологии

40.5%
21.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.8%

Финансовые услуги

11.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.9%

Здравоохранение

9.0%
17.0%

Промышленность

6.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
12.3%

Энергетика

2.9%
4.3%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.5%
7.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Технологии

AAEQ
40.5%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
SELV
15.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
SELV
4.9%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
SELV
17.0%

Промышленность

AAEQ
6.1%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
SELV
12.3%

Энергетика

AAEQ
2.9%
SELV
4.3%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

AAEQ vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.03

—

AAEQ vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и SELV

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-13.73%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.37%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и SELV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.53%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.95%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

11.95%

+1.90%

Сравнение комиссий AAEQ и SELV

И AAEQ, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и SELV

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and SELV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and SEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор