Сравнение AAEQ с RAFE
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while RAFE is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 1.05% |
Correlation
The correlation between AAEQ and RAFE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. RAFE — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение AAEQ c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и RAFE
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -35.74% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.02% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.12% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 11.31% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.06% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.31% | -5.46% |
Сравнение комиссий AAEQ и RAFE
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и RAFE
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and RAFE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор