PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с NRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while NRSH is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и NRSH

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%-3.22%

Correlation

The correlation between AAEQ and NRSH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов AAEQ и NRSH

Секторы
AAEQ
NRSH

Технологии

40.5%
36.7%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

6.1%
57.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Технологии

AAEQ
40.5%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
NRSH

-

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
NRSH

-

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
NRSH

-

Промышленность

AAEQ
6.1%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
NRSH

-

Энергетика

AAEQ
2.9%
NRSH
2.5%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
NRSH
5.4%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
NRSH

-

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

AAEQ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.58

—

AAEQ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и NRSH

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-24.01%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-7.18%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.52%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

26.91%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

22.34%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

22.34%

-8.49%

Сравнение комиссий AAEQ и NRSH

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и NRSH

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and NRSH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор