PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с FJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. AAEQ is actively managed, while FJUN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 5.57%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.57%
1 год
11.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и FJUN

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.57%0.69%

Correlation

The correlation between AAEQ and FJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов AAEQ и FJUN

Секторы
AAEQ
FJUN

Технологии

40.5%
39.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Промышленность

6.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

2.9%
3.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Технологии

AAEQ
40.5%
FJUN
39.0%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
FJUN
10.6%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
FJUN
11.1%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
FJUN
8.3%

Промышленность

AAEQ
6.1%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
FJUN
4.5%

Энергетика

AAEQ
2.9%
FJUN
3.1%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
FJUN
1.8%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
FJUN
2.1%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с KATFJUN с USPXFJUN с ABIG

Доходность на риск

AAEQ vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.18

—

AAEQ vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и FJUN

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-13.26%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.28%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.65%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

5.78%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

10.57%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

10.22%

+3.63%

Сравнение комиссий AAEQ и FJUN

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и FJUN

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and FJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FJUN.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор