Сравнение AAEQ с DJUN
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. AAEQ is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 4.50%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.50% | 0.65% |
Correlation
The correlation between AAEQ and DJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение AAEQ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и DJUN
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -11.96% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.25% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.56% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.52% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 8.53% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 8.00% | +5.85% |
Сравнение комиссий AAEQ и DJUN
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и DJUN
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and DJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for DJUN.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор