Сравнение AAEQ с DJUN
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 0.46% |
Correlation
The correlation between AAEQ and DJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AAEQ
DJUN
Сравнение AAEQ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и DJUN
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -11.96% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.59% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 4.98% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 8.52% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 8.06% | +5.61% |
Сравнение комиссий AAEQ и DJUN
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и DJUN
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and DJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор