PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и DFND

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%-0.63%

Correlation

The correlation between AAEQ and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов AAEQ и DFND

Секторы
AAEQ
DFND

Технологии

35.9%
24.8%

Финансовые услуги

11.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
10.7%

Промышленность

7.9%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Энергетика

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Технологии

AAEQ
35.9%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
DFND
3.5%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
DFND
10.7%

Промышленность

AAEQ
7.9%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
DFND
4.2%

Энергетика

AAEQ
3.8%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
DFND

-

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
DFND
4.3%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

AAEQ vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.81

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и DFND

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-22.65%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.69%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.70%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.92%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

22.45%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

19.08%

-5.41%

Сравнение комиссий AAEQ и DFND

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и DFND

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор