PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и CVSE

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов AAEQ и CVSE

Секторы
AAEQ
CVSE

Технологии

35.9%
39.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.0%

Здравоохранение

8.6%
10.3%

Промышленность

7.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.7%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Недвижимость

1.5%
3.5%

Технологии

AAEQ
35.9%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
CVSE
10.3%

Промышленность

AAEQ
7.9%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
CVSE
1.7%

Энергетика

AAEQ
3.8%
CVSE

-

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
CVSE
2.7%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

AAEQ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.92

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и CVSE

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-20.29%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.68%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.69%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

6.42%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.86%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

13.86%

-0.19%

Сравнение комиссий AAEQ и CVSE

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и CVSE

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор