PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.72% соответственно.

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий AADTX и VFORX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

AADTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.02

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.98

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

8.84

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между AADTX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и VFORX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и VFORX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-51.63%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.88%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-24.32%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-29.35%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.68%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.82%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.99%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и VFORX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.82%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.55%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

12.58%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

12.39%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

13.66%

-4.73%