Сравнение AADTX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.75% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VASGX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
AADTX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
AADTX
VASGX
Сравнение AADTX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.99 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.97 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.76 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VASGX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VASGX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -51.16% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.40% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -24.43% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -28.53% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.01% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.29% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VASGX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.11% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.07% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 13.38% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 12.71% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 13.44% | -4.51% |