Сравнение AADTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.37% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.53% против 4.81% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.53%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и TDIFX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AADTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AADTX
TDIFX
Сравнение AADTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.07 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.47 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 6.12 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и TDIFX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.40% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и TDIFX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -12.21% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -2.84% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -12.21% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -12.21% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.83% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.77% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и TDIFX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.51% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.32% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.34% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.89% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.05% | +3.88% |