Сравнение AADTX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.37% | 14.20% | 8.97% | 10.09% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.07% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.07%.
AADTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.53%
IRTR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и IRTR
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Доходность на риск
AADTX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
AADTX
IRTR
Сравнение AADTX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.00 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.95 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.32 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.82 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и IRTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и IRTR
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности IRTR в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.40% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.02% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и IRTR
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -6.29% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -4.82% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.09% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -0.80% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и IRTR
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 2.90% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 4.41% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 7.73% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.03% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 7.03% | +1.90% |