Сравнение AADTX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.95% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FFGZX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
AADTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
AADTX
FFGZX
Сравнение AADTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.33 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.26 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FFGZX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FFGZX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -14.94% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.33% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -14.94% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -14.94% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.30% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.29% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FFGZX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.06% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.89% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.42% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.04% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 4.39% | +4.54% |