PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с AVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-2.12%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		4.92%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.02% соответственно.

AADEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
10.71%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.08%

AVFIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.83%
С начала года
4.92%
6 месяцев
7.49%
1 год
20.64%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с VTIAADEX с TFBYXAADEX с BRLVXAADEX с BRLGX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с VEXRXAVFIX с WBSIXAVFIX с VBRAVFIX с SPYAVFIX с FXAIXAVFIX с focpx

Сравнение комиссий AADEX и AVFIX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.

AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXAVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.87

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.33

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXAVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между AADEX и AVFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и AVFIX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности AVFIX в 10.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		12.24%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		10.20%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и AVFIX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и AVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-61.40%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.75%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-28.94%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-49.78%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.12%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.26%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.21%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и AVFIX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 3.59%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.75%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

13.25%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

24.00%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.54%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.50%

-4.94%