Сравнение AADEX с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции AGEYX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.77% соответственно.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и AGEYX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
AADEX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
AADEX
AGEYX
Сравнение AADEX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 4.04 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 5.55 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.07 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.43 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 21.89 | -17.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.04 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.58 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.31 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и AGEYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и AGEYX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности AGEYX в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и AGEYX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -22.24% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -4.14% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -22.24% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -22.24% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.15% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.59% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.84% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и AGEYX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 1.71% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.84% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 4.64% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.12% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 5.00% | +14.57% |